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책소개

그동안 베일에 싸여 있던 전설적인 터틀 트레이더와 이들을 백만장자로 만들어주었던 매매 기법에 관해 터틀 멤버가 직접 설명한 최초의 책. 저자는 터틀 기법이 현재의 시장에서도 통할 수 있는 이유를 설명하고 리스크 감수, 자신만의 트레이딩 노선을 선택하는 방법, 실수에서 교훈을 얻는 방법 등 자신의 경험을 통해 얻은 귀중한 정보를 알려준다. 부록으로, 평범한 사람을 단 2주 만에 최고의 트레이더로 만든 전설적인 터틀 프로그램의 핵심 기법인 ‘터틀 트레이딩 규칙’ 을 수록하였다.

저자소개

지금으로부터 25년 전쯤 트레이딩계의 거물 리처드 데니스는 자신의 오랜 친구 윌리엄 에크하르트와 트레이딩 능력에 대해 이야기를 나눈 적이 있다. 그러다가 “트레이딩 능력은 타고나는 것이다”, “아니다, 훈련을 통해 얼마든지 양성해낼 수 있다”를 두고 두 사람이 심심파적으로 내기를 시작했는데 이것이 바로 전설적인 터틀 프로그램의 시발점이 됐다. 페이스는 기계적 트레이딩 시스템과 소프트웨어 분야를 선도한 투자 고수 가운데 한 사람이다. 현재 트레이딩 시스템 분석 및 개발에 관한 소프트웨어 제작 전문 업체 트레이딩 블록스(Trading Blox, LLC.)의 연구개발 책임자로 일하고 있다. 또한 기계적 트레이딩 시스템에 관한 인터넷 포럼 트레이딩 블록스(tradingblox.com/forum)도 운영하고 있다.

또한 커티스 페이스는 아홉 개의 언어로 번역된 세계적인 베스트셀러 『터틀의 방식WAY of the TURTLE』의 저자로 20대 초반에 시카고의 전설적인 거래 그룹 ‘터틀’의 일원으로서 3천만 달러가 넘는 수익을 올렸다. 터틀의 원년 멤버이자 성공한 사업가로서 얻은 경험을 바탕으로, 페이스는 어느 수준의 트레이더든지 간에 대가가 될 수 있는 툴을 제공하는 ‘두뇌를 골고루 활용하는’ 거래 전략을 독자들에게 책을 통해 소개해준다. 거래의 심리학과 리스크 관리, 거래 기법에 대해 지니고 있는 통찰력을 이용하여 페이스는 예술적이면서도 과학적인 비법을 독자들에게 전수해주며 또한 트레이더들이 이용할 수 있는 모든 무기, 즉 직관력과 분석력을 둘 다 활용할 수 있도록 적절한 툴을 제시해주고 있다. 그의 가장 최신 저서는 『Inside the Mind of the Turtles』이다.

목차

추천의 글
 감사의 말
 프롤로그
 들어가며 : ‘피트의 왕자’와 만나던 날

제1장 리스크는 수익 기회다
 트레이더는 리스크를 거래한다
 트레이더, 투기자, 스캘퍼
 피트에서의 공황

제2장 트레이더와 기법, 그리고 시장
 트레이더의 감정과 인지적 편향
 트레이딩 기법들
 추세와 변동성으로 보는 시장 상태

제3장 처음 200만 달러를 벌기가 가장 어렵다
 터틀 훈련을 시작하다
 파산 확률에 대한 고려
 과학적인 리스크 관리의 중요성
 터틀의 우위성
 기댓값과 장기적 성공에 대한 확신
 터틀 방식 트레이딩
 실전 트레이딩에 투입되다
 첫 번째 트레이딩의 성적표

제4장 터틀 마인드
 누가 옳았느냐가 중요한 것이 아니다
 과거에 얽매이지 말라
 미래를 예측하지 말라
 확률이라는 관점에서 생각하라
 특별한 혜택이나 비법 같은 것은 없다
 자신의 트레이딩 결과에 책임을 져라

제5장 우위가 있는 트레이딩
 우위를 만드는 요소
 좋은 가격 변동 vs. 나쁜 가격 변동
 우위 비율(E-비율) 
추세 포트폴리오 필터 
 청산의 우위성

제6장 우위성을 찾아서  
 지지와 저항은 왜 생기는가?
추세추종이 지지와 저항에서 우위를 갖는 이유
 매수, 매도세의 격전지에 우위가 존재한다

제7장 리스크와 보상에 대하여
 리스크의 네 가지 유형
 리스크를 측정하는 네 가지 척도
 보상을 측정하는 세 가지 척도
 리스크/보상 비율을 측정하는 대표적 지수
 트레이딩 전략의 효력 상실 리스크
 보편적인 척도란 존재할 수 없다

제8장 리스크와 자금 관리
 감내할 수 있는 리스크 수준을 설정하라
 트레이딩은 단순하긴 하지만 쉽지는 않다
 터틀식 자금 관리: 게임판을 이탈하지 말라
 터틀식 리스크 관리: 막차를 타지 않으려면 규칙을 지켜라
 과거의 가격 쇼크를 떠올려보라

제9장 터틀 트레이딩의 기초
 터틀 프로그램의 기본 도구들
 그리고 그 외의 사항들

제10장 터틀 트레이딩 시스템
 우리에게 유일한 정보는 과거의 데이터다
 시스템의 기본 요소들 
 터틀 트레이딩 시스템
 각 시스템의 성과 비교
 잠깐, 손실제한 규칙에 대하여
 각 시스템의 성과에 생긴 변화

제11장 거짓말, 빌어먹을 속임수 그리고 사후검증
 트레이더 효과 
 무작위 효과
 최적화 패러독스
 과잉최적화 혹은 곡선맞춤

제12장 견고한 토대
 검증의 통계적 기초
 기존의 척도는 견고하지 않다
 로버스트 성과 척도
 회귀연평균수익률, RAR%
 R4: 새로운 리스크/보상 척도
 로버스트 샤프지수 
 표본의 대표성
 표본의 크기
 과거로부터 미래 들여다보기
 몬테카를로 시뮬레이션
 사후검증의 한계

제13장 완벽한 시스템
 미래를 예측한다는 것
 로버스트 트레이딩
 로버스트 시스템
 시장의 분산
 시스템의 분산
 한계의 극복 

제14장 터틀이 성공한 심리적인 이유
 자존심에 살고 자존심에 죽고
 트레이더에게 가장 유익한 자세는 바로 겸손
 단순하지만 가장 중요한 요소, 일관성 

제15장 모두가 선택한 길 그리고 내가 선택한 길
 열아홉에 백만장자의 꿈을 가졌다
 시도하지 않으면 성공은 절대 불가능하다 
 학습에는 실패가 필요하다
 길을 잘못 들었다는 생각이 든다면
 돈과 꿈에 대해 생각한다

부록: 터틀의 트레이딩 규칙 
 완벽한 트레이딩 시스템이 결정해야 하는 사항들
 시장: 터틀이 선택한 시장
 포지션 크기 결정
 시장 진입 규칙
 손실제한 규칙 
 청산 규칙
 전술: 수익률을 좌우하는 세부적인 사항들

 에필로그 
 참고 문헌

한줄 서평